Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) 4 5 4
Score 2.77 8.67 5.61
Market Cap (Millions USD) 39.95 39.12 35.25
Predicted Beta 1.1 1.1 1.12
Idiosyncratic Volatility 6.71 6.05 6.72

Annualized return and volatility

JHMU
Annualized Return 0.1022
Annualized Std Dev 0.1298
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.7872

Row

Daily Return Statistics

JHMU
Observations 902.0000
NAs 4212.0000
Minimum -0.0451
Quartile 1 -0.0015
Median 0.0000
Arithmetic Mean 0.0004
Geometric Mean 0.0004
Quartile 3 0.0035
Maximum 0.0419
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) -0.0001
UCL Mean (0.95) 0.0010
Variance 0.0001
Stdev 0.0082
Skewness -0.2202
Kurtosis 5.0522

Downside Risk

JHMU
Semi Deviation 0.0059
Gain Deviation 0.0065
Loss Deviation 0.0073
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0110
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0057
Downside Deviation (0%) 0.0057
Maximum Drawdown 0.1494
Historical VaR (95%) -0.0128
Historical ES (95%) -0.0203
Modified VaR (95%) -0.0127
Modified ES (95%) -0.0219
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2017-11-16 2018-02-08 2018-08-17 -0.1494 192 58 134
2016-07-18 2016-11-14 2017-03-22 -0.1165 174 86 88
2018-12-14 2018-12-24 2019-02-21 -0.0902 47 7 40
2019-09-27 2019-11-11 NA -0.0588 64 32 NA
2018-09-07 2018-09-26 2018-10-09 -0.0484 23 14 9

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMU
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA NA NA NA 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 -2.1 0.0 -3.3
2017 0.0 3.0 0.0 -0.8 0 0.0 1.9 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2018 -0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 -1.2 0.0 -0.3 -0.6 0.0 0.0 -2.1
2019 -0.5 0.3 -0.6 -1.0 0 -0.3 0.9 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.1 -1.6

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart